Вопрос про фондовый рынок?

Вопрос про фондовый рынок? Вот если рынок падает то по лонгам нарастает убыток,
а если шортить другие акции (оставив в залоге лонги) на падающем рынке то по коротким позициям будет прибыль а в среднем по счету будет ~ 0, так делают, стоит ли так делать?
Как обезопасить счет от убытков?
Хотя канешно когда рынок падает лучше быть в кэше а не с лосями в лонгах
Влияние коротких продаж на Бета-коэффициент
С целью получения дохода на падающем рынке, инвесторы часто используют короткие продажи. Продажа ценных бумаг «без покрытия» совершается путем займа ценных бумаг или сертификатов на них для использования в первоначальной сделке, а затем погашения займа такими же ценными бумагами, приобретенными в последующей сделке. Это означает, что заемщик, должен отдать свой долг кредитору в форме ценных бумаг или сертификатов на них, а не деньгами. Поскольку при короткой продаже у заемщика остается обязательства по поставке ценной бумаги, то ее Бета-коэффициент в портфеле заемщика, приобретает противоположное значение [

 

Темпы падения разных акций могут различаться в разы, так что полностью захеджировать (защитить от убытков) позицию не получится. Если те акции, что у вас в лонгах, будут падать быстрее, чем те, по которым вы в шортах, то рано или поздно можно напороться на маржин-колл и принудительное закрытие позиций.
Как более логичный вариант, можно продавать фьючерсы на те акции, по которым у вас лонги. Динамика акции и фьючерса на нее имеет очень большую корреляцию, так что позиция будет полностью захеджирована — до момента исполнения фьючерса, конечно. Поэтому делают роллинг (или свитч) — то есть закрывают позицию по фьючерсу, который скоро исполняется, и открывают аналогичную позицию по фьючерсу с более поздней экспирацией

 

Обезопасить от убытков один простой надежный способ — это СТОП ПРИКАЗ

 

Стоп и переворот